PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS

PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS

Editorial:
LIMUSA
Materia
Productos derivados financieros
ISBN:
978-968-18-6725-6
Páginas:
186
Medidas:
150x230
$200.00 MXN
IVA incluido
Agotado

Prefacio.- Introducción a los productos derivados.- Los productos derivados financieros en México.- Contratos de futuros del dólar de Estados Unidos de América.- Futuros del IPC y Acciones.- Futuros de tasas de interés.- Opciones financieras.- Estrategias con opciones.- Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder.- Swaps.- Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México.- Bibliografía.- Apéndice.- Índice temático.

Esta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer) ,el contrato de futuros de divisas abarcando sus características, valuación, mecánica de arbitraje y cobertura, los futuros de capitales y la valuación de bonos. Incluye también un análisis sobre los modelos de valuación financiera como son Black & Schles, German-Kohlhagen, Black 76 y Cox-Rubinstein. Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la metodología TIM´S utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer.